关于防范“日切”套利风险的通知
冀金规〔2024〕1号
各监管分局，各大型银行河北省分行，各股份制银行、城市商业银行、东亚银行石家庄分行，河北省农信联社、河北银行，石家庄各新型农村金融机构：
我局在非现场监管中发现全省存款总量呈季末上涨、次月下降规律，不排除部分机构存在冲时点行为。同时发现部分存款人存在“日切”套利行为，即利用不同银行核心系统每日记账时点的时间差，通过短时间内在多家银行间“踩点”“接力”转存，实现同一笔资金同一日在多家银行同时被确认为日终存款的行为。“日切”套利导致监管数据失真、推高银行负债成本、易引发案件风险，为防范“日切”套利风险，整治存款乱象，确保统计数据真实准确，现通知如下：
一、调整“日切”时间，堵塞套利漏洞
辖内城商行、农合机构应调整核心系统“日切”时间至24点，原则上应于2024年3月底前调整完毕，并及时通过正式公文系统向我局报告完成情况，目前“日切”时间已为24点的无需报告。各分支机构及村镇银行应及时向总行、主发起行等汇报，建议调整“日切”时间至24点，堵塞套利漏洞。因系统建设能力不足等原因无法调整的，应通过建立异常时间转账预警机制等措施，防范“日切”套利风险，并于2024年3月底前通过正式公文系统向我局报告相关情况。
二、全面开展排查，防范案件风险
各银行机构应切实加强业务规范和员工行为管理，做实做细员工行为排查，防范个别员工“日切”存款揽存、内外勾结、账外交易返佣等行为引发的案件风险。同时结合本行实际，举一反三开展存款乱象全面排查整治，加大对账户异常行为的监测和预警力度，切实斩断内外利益输送链条，有效维护良好市场秩序和金融生态。
三、优化考核体系，整治存款乱象
各银行机构应从内部根源上约束存款冲量行为，优化存款业务绩效考核，加强存款基础性作用，强化存款日均贡献考评，加强月末存款偏离度管理。各银行机构应如实准确填报存款数据，确保监管数据真实，对于存款指标季末冲量、次月下降行为严重的机构，监管部门将列入数据质量现场检查计划。
国家金融监督管理总局河北监管局
2024年1月16日
